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MACD  

2007-05-25 21:57:47|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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MACD - huymng - 黄金外汇  MACD(Moving Average Convergence and Divergence)

指标说明:

MACD(平滑异同移动平均线,或移动平均线相互验证/相互背离)分析方法是由杰拉尔得·阿佩尔(Gerald Appel)于1979年首先提出的。MACD根据每日的收市价,计算出两条不同速度的加权移动平均线,通过测量两条平均线的差离值来判断买卖时机,是一种极为常用的技术分析方法。MACD吸收了移动平均线的优点。运用移动平均线判断买卖时机,在趋势明显时收效很大,但如果碰上牛皮盘整的行情,所发出的信号频繁而不准确。根据移动平均线原理所发展出来的MACD,一来克服了移动平均线假信号频繁的缺陷,二来能确保移动平均线最大的战果。

计算方法:

MACD是计算两条不同速度(长期与中期)的指数平滑移动平均线(EMA)的差离状况来作为研判行情的基础。

1 先求出每天的DI值  DI=H+L+ 2C

2、第一天计算时 AX=(12天DI之和)/12

                      BX=(26天DI之和)/26

3、将第13天之 DI减去 AX再乘以0.1538再加上AN得出DIAX值。

4、将第26天之DI减去BX再乘以0.0741再加上BX得出DIBX。

5、从第27天起将每天的 DIAX-DIBX,即得出DIF值。

6、第一次计算MACD时,则以9天的DIF总和/9,所得出之值代替第一个MACD。

7、由第36天的 DIF减去第35大的MACD所得之值乘以0.2再加上第35天的 MACD,即可算出第36天的MACD。

   别忘了,第35天的MACD是由第6式之值代替的。

   第37天以后,每天只要将当天的DIF减去昨天的  MACD乘以 0.2以后再加上昨日的MACD即可.

在绘制的图形上,DIF与MACD形成了两条快慢移动平均线,买进卖出信号也就决定于这两条线的交叉点。很明显,MACD是一个中长期趋势的投资技术工具。

缺省时,系统在副图上绘制SHORT=12,LONG=26,MID=9时的DIF线、MACD线、DIF-MACD线(柱状线)。

参数设置:

参数多设为12-26-9设置,即快线周期选12天,慢线周期选26天,MACD的平均天数选9天。

图形说明:

本系统可以在K线状态下,在录入框中键入“MACD”即可调出该指标,或用“/ ”  “ * ” 键翻到该指标的位置。在MACD 图中,DIF线用白色,MACD线用黄色,DIF-MACD用红绿柱线,移动左右箭号时,图形上方分别用各自的颜色显示该日的指标值。

应用法则:

1、DIF与MACD均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIF向上突破MACD,可作买。

2、DIF与MACD均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIF向下跌破MACD,可作卖。

3、当MACD线与K线趋势发生背离(价格出现近期低点或高点而MACD未配合出现新的低点或高点)时为反转信号。

4、分析DIF-MACD柱形图,由正变负时往往指示该卖,反之往往为买入信号。

5、当MACD在盘局时,失误率较高,但如果配合RSI及KD,可以适当弥补缺憾。股价变化迅速时,MACD不会立即产生信号,此时 MACD无法发生作用 。

MACD - huymng - 黄金外汇  DMI趋向指标(动向指数)(Directional Movement Index)

指标说明:

动向指数DMI是美国技术分析专家韦尔斯·王尔德(J·Welles Wilder)的又一发明。DMI分析价格上升或下跌的“真实动向”,根据其累计力量寻求买卖双方的均衡点以判断价格的可能动向,属于一种趋势判断指标。

计算方法:

1、趋向指标的第一步工作,先确认基本的“趋向变动值”(DM)是上涨还是下跌,分别以+DM与-DM来表示上升与下降的趋向变动值。

A.无趋向:无趋向有两种情况,一种为内移日,一种为两力均衡日。今日最高价低于或等于昨日最高价,今日最低价高于或等于昨日最低价,即为内移日。若今日最高价高于昨日最高价,其差额绝对值刚好等于今日最低价与昨日最低价更低的差额绝对值,因此形成两力均衡走势,即为两力均衡日。

B.上升趋向:今日最高价高于昨日最高价,今日最低价高于或等于昨日最低价,则出现上升趋向值。

+DM=今日最高价-昨日最高价

C.下降趋向:今日最低价低于昨日最低价,今日最高价低于或等于昨日最高价,则出现下降趋向值。

-DM=昨日最低价-今日最低价

注意:负方向变动值并不为负数,负号仅代表下跌方向。

2、第二步工作是找出“真实波幅”(True Range)。下面三个差中,数值最大者即为当日的真正波幅。

A.当日最高价与当日最低价的差。

B.当日最高价与昨日收盘价的差的绝对值。

C.当日最低价与昨日收盘价的差的绝对值。

3、计算出上升、下降趋向变动值(+DM和-DM)与真正波幅(TR)后,第三步便要找出方向线(Directional Indicator)。

方向线(DI)为探测价格上涨或下跌的指标,有上升方向线(+DI)及下跌方向线(-DI)。

将N天内的+DM、-DM及TR平均,分别记为

+DM(n)、-DM(n)、TR(n),则n天的上升或下跌方向线的计算方法如下:

+DI(n)=[+DM(n)]/TR(n)*100,

-DI(n)=[-DM(n)]/TR(n)*100

n:待设定参数,缺省值14日

上升与下跌方向线的数值永远介于0与100之间。n天上升方向线表示最近n天以来实际上涨力量的百分比。而n天下跌方向线则表示最近n天以来实际下跌力量百分比。

假设价格持续下跌,那么下降趋向变动值不断出现,将使下跌方向线的数值不断升高;相对的上涨方向线则呈下降的导向。

当价格持续上涨,则上述情况的相反导向将出现于图形上。在盘档(牛皮盘整)时,上升与下跌方向线差异将很微小。

4、趋向指标除了上升,下跌方向线外,另一条指标线为“趋向平均线”(ADX,Average Directional Movement Index)。

在计算趋向平均线以前,须先计算出“趋向值”(Directional Movement Index)。

A.趋向值(DX)的计算为:

DX=DI(DIF)/DI(SUM)*100

 DI(DIF)=上升方向线与下跌方向线的差的绝对值

 DI(SUM)=上升方向线与下跌方向线的和

B.由于趋向值的变动性大,因此对它作N1天指数平滑移动平均,即得到所要的趋向平均值(ADX)。N1的缺省值为6。

图形说明:

本系统可以在K线状态下,在录入框中键入“DMI”即可调出该指标,或用“ / ” “ * ” 键翻到该指标的位置。在DMI 图中,缺省时,系统绘制四条线,+DI线用白色,-DI线用黄色,ADX线用粉红色,ADXR线用绿色,图形上方分别用各自的颜色显示该日的指标值。

参数设置:

多选取14日作为分析周期;在本系统中,还可单独设置ADX的平均天数,供用户研判。

应用法则 

在运用方面,由于其本身属于一个趋势判断系统,因此受到市场行情趋势是否明显的限制。假若市场行情价格的波动非常明显的维持一个趋向,根据这个指标得到的买进信号或卖出信号是比较准确的。但若是行情处于牛皮盘档时,这个指标的效果就不理想了。

趋向指标系统中,主要分析上升方向线+DI,下跌方向线-DI,趋向平均值ADX这三条线之间的关系。

1.上升方向线+DI与下跌方向线-DI的功用:

a.当+DI从下向上递增突破-DI时,显示市场内部有新多头进场,愿意以更高的价格买进(由于有创新高的价格,使+DI上升,-DI下降),因此为买进信号。

b.相反的,-DI从下向上突破+DI,显示市场内部有新空头进场,愿意以更低的价格卖出,因此为卖出信号。

2.趋向平均值ADX的功用:

a.判断行情趋势

在行情趋势非常明显地朝单一方向前进时,无论其为上涨或下跌,ADX值都会逐渐增加。换言之,当ADX值持续高于前日时,我们可断定此时市场行情将持续上涨,或持续下跌。

b.判断行情是否牛皮盘档

当市场行情反复涨跌时,ADX会出现递减。原因为价格虽然有新高出现,同时亦会有新低出现,因而致使上升方向线与下跌方向线愈拉愈近,ADX值也逐渐减少。当ADX数值降低到20以下,且呈现横方向进行时,我们可以断定此时市场气氛为‘牛皮盘档’。

c.判断行情是否到顶或到底 

当ADX数值从上升的倾向转为下降之时,表明行情即将反转。即在涨势中,ADX在高点由升转跌,表示涨势将告结束;反之,在跌势中,ADX也在高点由升转跌,表示跌势将告结束。

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